Волны Эллиота

программы для Волнового анализа Эллиота

Это достигается за счет возможности выдвинуть гипотезу о внутренней структуре мноволны. Как Вы сами понимаете, чем меньше временной интервал котировок, используемых для построения адаптированного графика, тем большее количество моноволн Вам предстоит исследовать, чтобы добраться до сути. Поэтому на начальной стадии исследования Вам необходимо начать с больших временных интервалов, например, месячных или недельных. Применяя правила определения внутренней структуры образовавшихся моноволн, Вы сможете выделить довольно большие временные промежутки, где структура рынка очевидна и не вызывает никаких сомнений.

программы для Волнового анализа Эллиота

Пример такой коррекции приведен на рисунке 2.2.2.9. Второй сигнальной линией сужающегося треугольника является линия А — С, она проводится через точки окончания волн А и С и решает задачу определения точки окончания С волны сужающегося треугольника.

Простым Языком О Волновой Разметке

Волны делятся на три импульсные волны, которые направлены в сторону главного тренда, и две корректирующие волны, которые направлены против тренда. Когда тренд заканчивает свое активное развитие, начинается коррекция движения цены, отображаемая на графике тремя волнами. » в разметке указывают, что на данном этапе исследования невозможно с точностью определить порядок сложившихся волн. Поэтому при принятии решения о входе в рынок приходится руководствоваться строго определенной стратегией поведения. Считать развивающуюся коррекцию завершенной в точке завершения волны А нет оснований, т.к. ее размер не достиг нормального размера коррекции относительно предыдущего импульсного движения, что и показано на графике.

Подробнее о способах сглаживания погрешностей анализа мы поговорим в разделе «Применение Волновой теории для принятия эффективных торговых решений», а пока постарайтесь вникнуть в суть существующей проблемы. Импульсной модели с растянутой 5-й волной следует уделить особое внимание.

  • Однако, принимая торговые решения с оглядкой на два возможных сценария развития событий (эти сценарии были более чем прогнозируемы), можно было легко избежать потерь в размерах полученной прибыли.
  • Для этого нужно было лишь зафиксировать прибыль на время предполагаемой коррекции, тем более учитывая возможную альтернативу в развитии волновой модели.
  • Сделать объективный вывод во время формирования рассмотренной В волны в составе плоской коррекции о месте занимаемом ею в общей волновой структуре рынка было невозможно.
  • Эта задача осложнялась еще и тем, что ее внутренняя структура имела вид зигзага, а как я уже упоминал в разделе «Зигзаг», эта модель в процессе своего формирования очень похожа на импульс.

Кроме движущих волн терминальных импульсов, очень высока вероятность появления двойных и тройных сложных коррекций с малыми Х-волнами в качестве волн сужающихся и расширяющихся треугольников. Причем в сужающихся треугольниках вероятность их появления от волны А к волне Е снижается, а в расширяющихся — наоборот. Волна А плоской коррекции может иметь любую коррекционную внутреннюю структуру от зигзагов до сложных коррекций (см. раздел «Плоская коррекция»).

В первую очередь следует отметить, что, чем меньше временной масштаб рассматриваемого графика, тем ниже вероятность пропажи волны. Пропажу волны можно обнаружить либо при визуальном осмотре адаптированного графика цены, либо в результате применения правил и условий определения внутренней структуры моноволны. В любом случае, гипотеза о наличие пропавшей волны может повлиять на Ваше решение только на первом этапе группировки волн на данном участке графика. С методикой работы с пропавшими волнами, предложенной Г. Выдвинуть такую гипотезу и позволяет применение правил и условий определения внутренней структуры моноволны ко всему участку графика, на котором существует вероятность пропажи волны. Теперь непосредственно о практикуме применения методики, разработанной Г. В начальный момент работы на рынке, каждому из нас необходимо установить, в каком месте общей волновой структуры рынка мы находимся, хотя бы с приблизительной точностью.

Пятиволновая Модель

При этом мы всегда работали со свечными графиками. Такой подход создает массу сложностей, причины которых, с одной стороны, заключаются в излишнем объеме информации, которую несет в себе свечной график, а с другой стороны, в отсутствии на нем необходимой нам информации.

Волновой подход к определению размеров выброса цены после треугольника несколько отличается от классического технического подхода. (Г. Нили, «Мастерство анализа волн Эллиотта», станица 5-27, 5-28, Москва, ИК Аналитика, 2002 г.) Обращаю Ваше внимание на то, что под выбросом для целей волновой теории понимается следующая за треугольником волна того же порядка. Начиная с плоской коррекции, а также во всех последующих волновых моделях мы сталкиваемся с двойственностью Деривативы понимания и трактовки ценовых фигур в процессе их развития. И здесь я вынужден согласиться с критиками Волновой теории Эллиотта в том, что однозначная трактовка волновых моделей, расстановка обозначений волн и их группировка возможна только после завершения текущей волновой модели. Однако это вовсе не мешает правильно прогнозировать точки смены направления тенденции и открывать прибыльные позиции даже при ошибочном разложении графика на волны.

программы для Волнового анализа Эллиота

Также и после этого крупного импульса начнётся коррекция, которая будет на порядок больше, чем те, которые были в волнах 2 и 4 из предыдущего примера волнового анализа рынка. Коррекция обычно длится намного дольше, по статистике получается, что рынок находится в коррекции от 60% до 90% всего времени. В принципе, это и так видно по графику – импульсные движения обычно быстрые, в то время как коррекция – вялотекущее движение.

Пример Обозначения Волн Классическими Волновиками И Их Расшифровка

Это обстоятельство может очень сильно затруднить группировку волн во время формирования данного вида коррекции. Кроме того, пробой линии В — В двойного зигзага является очевидным сигналом на вход в рынок, и лишь эффективный контроль развивающейся волновой структуры позволит своевременно внести необходимые изменения в тактику торговли.

В волновой теории основное внимание большинством авторов уделяется волновым моделям или паттернам как единице развития графика цены. Три основных волновых модели — трендовый импульс, зигзаг и плоская коррекция, и все возможные составные модели были рассмотрены нами выше. Таким образом работа аналитика при анализе графика с помощью ВТЭ сводится к поиску и правильной интерпретации волновых моделей и последующей группировке их в волновые модели большего порядка.

Метки движения расставлены относительно десятиминутного графика, т.к. на большем временном масштабе свечной график не позволяет сделать правильный вывод относительно структуры данного участка рынка. Обратите внимание на то, что все колебание от начала до конца этой ценовой фигуры составляет всего 125 пунктов, учитывая погрешность входа и выхода, такое движение проще игнорировать, чем использовать в принятии торговых решений. Кроме того, траектория движения имеет рваный характер и грозит случайным срабатыванием стопов.

Чаще всего мне приходилось встречать на Forex тройные плоские коррекции с большими Х-волнами. Особенно часто они появляются на месте 4-х волн трендового импульса.

Для этого нужно было лишь зафиксировать прибыль на время предполагаемой коррекции, тем более учитывая возможную альтернативу в развитии волновой модели. Это еще раз подчеркивает высокую надежность Волновой теории Эллиотта как инструмента анализа форекс биржа рынка и принятия торговых решений. Обратите внимание на то, что при формировании коррекционных моделей такого рода, за счет большого размера Х-волны существует высокая вероятность общего движения цен в сторону, противоположную коррекции.

Предположение о высокой вероятности растяжения 5-й волны можно сделать до того, как это станет очевидно на том основании, что 3-я волна не может быть признана растянутой относительно 1-й волны. Наблюдая при этом формирование 4-й волны в качестве самой сложной из волн 2 и 4, можно с высокой долей уверенности предполагать растяжение 5-й волны. Более того, размер пятой волны в данном случае имеет достаточно определенные ориентиры. Этот откат развивается за время меньшее или равное времени формирования растянутой 5-й волны.

А именно, увидев развитие коррекционной волновой модели, закрыть позицию. Итак, речь идет об участке рынка, который на данном чертеже трактуется как В волна в составе 4-ой волны. Как видно из приведенного рисунка, волна А является законченной «тройкой» (коррекцией) и достигает всех необходимых уровней, следовательно, вполне может быть принята за законченную 4-ю волну. Обратите внимание на дату — 10 февраля 2005 года, последний резкий рывок вниз был связан с публикацией данных о торговом балансе США.

Эта стратегия построена на том, что внутренняя структура волны С зигзага импульсная, следовательно, эта волна обладает всеми свойствами импульса, а позицию необходимо открывать сразу по ее завершении. Пример программы для Волнового анализа Эллиота использования данной стратегии в режиме реального времени также показан на рисунке 2.1.3.4. По волновой теории Эллиота, движение цены любой валютной пары можно отобразить на графике в виде волн.

Как раз этого нисходящего участка и не хватало для завершения модели; сразу после ее завершения, несмотря на положительный новостной фон, произошел разворот рынка, и началось существенное и достаточно долгое падение доллара. С точки зрения Волновой теории в тот момент времени это была достаточно предсказуемая реакция, хотя столь прозрачной она бывает не всегда. Особенно это актуально при развитии сложных коррекционных моделей, которые подробно описаны в разделе «Особенности формирования сложных волновых структур». Внутри каждой группы существует огромное многообразие факторов, все они воздействуют на состояние финансового рынка одновременно, формируя сложную модель взаимосвязей и взаимозависимостей. Современные экономисты научились строить эффективные модели для оценки влияния, как каждого конкретного фактора, так и совокупности факторов на события, происходящие на финансовом рынке. Однако таким способом можно с высокой долей вероятности рассчитать лишь экономически обоснованную цену.

Волновая Теория Эллиотта Дает Алгоритм Движения Валютных Пар Форекса

А вот сложные коррекции с большими Х-волнами по своей природе имеют отрицательный потенциал движения (т.е. склонны двигать рынок не против тренда, а в его сторону). Следовательно, их появление в качестве движущих волн терминального импульса крайне маловероятно. Оно возможно только в случае, если Х-волна не будет преодолевать начальной точки предыдущей фазы Сложной Коррекции (в принципе такое возможно, хотя Г. Нили не предусматривает такой конфигурации Х-волны). Данный вывод следует из правила, по которому начальные точки движущих волн импульса не должны пересекаться ни в процессе формирования самой движущей волны, ни в процессе формирования следующей за ней коррекции. Хотя это правило не является слишком уж жестким для терминальных импульсов, но его выполнение все же желательно (принципы формирования терминальных импульсов будут рассмотрены ниже). Столь же маловероятно появление волн этого типа в составе как расширяющихся, так и сужающихся треугольников по причине высокой вероятности пересечения начального уровня ценовой фигуры в процессе ее формирования. Такое поведение рынка для треугольников также несвойственно.

программы для Волнового анализа Эллиота

Такая постановка вопроса делает невозможным качественное использование ВТЭ для принятия конкретных торговых решений и в реальном времени позволяет лишь приблизительно оценивать перспективы развития рынка. Эта модель в процессе своего формирования может напоминать все, что угодно, от трендовых импульсов до всех существующих вариантов сложных коррекций с малыми Х-волнами, начинающихся с зигзагов. В этом случае стоп, выставленный на уровень начала волны А сужающегося треугольника (в реальном времени эта точка может выглядеть как окончание тройного зигзага), не гарантирован от срабатывания, однако оно очень маловероятно. Обнадеживает то обстоятельство, что, по крайней мере, Г. Нили не выделяет более сложных волновых моделей, чем тройные комбинации.

Однако формирование одной отдельно взятой из этого списка модели не может вызвать существенных затруднений, здесь важны сочетание и взаимное дополнение волн коррекционной структуры. Я уже обращал Ваше внимание на схожесть внутренней структуры терминального импульса и треугольника, однако, учитывая внешний вид, особенности формирования и места возникновения, перепутать их практически невозможно. Итак, каким же должно быть сочетание волновых моделей, чтобы поставить нас в ситуацию, когда невозможно ответить на вопрос о роли текущих колебаний в общей волновой структуре рынка. Проблема визуальной имитации легко решается при переходе к анализу графика меньшего временного масштаба и практически не влияет на результаты анализа.

Уровни постановки открывающего ордера и стопа также указаны на рисунке 3.2.2.19. Нили для определения внутренней структуры моноволны, учитывают не только предыдущую и последующую волны относительно изучаемой моноволны, иногда также учитывается более ранняя и/или более поздняя ценовая активность. Рассматриваемые в данном случае волны нумеруются т(-1), т(-2), т(-3) и т.д. Пример фиксации размера и периода формирования этих волн приведен на рисунке 3.1.1.6. Во время практической работы после изучения Главы 2 нам удалось построить логичные волновые модели на изучаемых графиках. Во время работы над построением этих моделей мы смогли сформулировать алгоритм действий по выделению стандартных волновых моделей и их последовательной группировке в ценовые фигуры.

Хотя Вы можете избрать другую тактику принятия решений об открытии позиций, эта кажется мне достаточно надежной, т.к. при анализе минимально выбранного масштаба колебаний часто допускаются ошибки, связанные с группировкой и определением порядка сложившихся волн. При таком подходе эти ошибки не окажут существенного влияния на результаты открытых позиций.